La Borsa Tedesca, la Borsa Svizzera e Stoxx stanno lanciando insieme una serie di nuovi indici di volatilit? che coprono … la zona Euro e i mercati tedesco e svizzero.
I nuovi indici sono basati su una nuova metodologia congiuntamente sviluppata da Goldman Sachs e Deutsche Borse, come sviluppo dell?esistente metodologia VDAX.
Gli indici includono il VSTOXX per la volatilit? della Zona Euro, il VSMI e il VDAX-NEW per la volatilit? del Mercato Svizzero e del Mercato Tedesco.
Tutti gli indici saranno calcolati dalla Borsa Tedesca. Gli indici hanno ottenuto la licenza per essere usati come base per i contratti futures relativi alla volatilit?.
L?indice VDAX-NEW sostituir? l?indice VDAX che probabilmente terminer? di essere utilizzato entro la fine dell?anno 2005.
?La volatilit? ? un componente chiave della determinazione del prezzo dei prodotti strutturati, in particolare opzioni e warrant? dice Lars Hamich direttore di STOXX Limited.
?Con la creazione della nuova famiglia di indici di volatilit? la Borsa Tedesca continua il suo sviluppo di prodotti altamente innovativi con l?obiettivo di creare un indice che pu? essere facilmente replicato dagli investitori? dice Holger Wohlenberg, Managing Director per Market Data & Analytics di Deutsche Borse.
Fonte: Stoxx Limited
