Barclays annuncia di aver concesso alla casa d’investimento Ossiam la licenza per l’utilizzo dell’indice Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value come sottostante per i propri exchange-traded fund (ETF). …
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Bruno Poulin, CEO di Ossiam
L’ETF, conforme alla normativa UCTIS, è in procinto di ottenere la certificazione in diversi paesi europei e di essere quotato su numerosi mercati.
Gli indici Shiller Barclays CAPE®, sviluppati congiuntamente dal professor Robert Shiller insieme a Barclays, utilizzano il rapporto CAPE aggiornato periodicamente come principale elemento di valutazione dei settori. Gli indici offrono un’esposizione sul mercato azionario europeo delle large cap orientata al valore, e si rivolgono agli investitori buy e hold con un orizzonte pluriennale. I primi indici di questa famiglia, relativi al mercato statunitense, sono stati lanciati nel settembre del 2012.
Lo Europe Sector Value Index è stato introdotto nel settembre 2013. Partendo con l’analisi d’insieme di dieci settori merceologici, l’indice identifica sistematicamente i quattro settori più sottovalutati secondo il rapporto CAPE® sviluppato dal Professor Robert Shiller. Dalla sua introduzione a oggi l’indice Shiller Barclays CAPE® Sector Europe ha riportato un rendimento annualizzato del 14,07% rispetto al 13,01% del MSCI Europe Index (fonte: Bloomberg e Barclays)1.
“Gli indici Shiller Barclays CAPE® hanno riscosso un notevole interesse da parte degli investitori che cercano di diversificare il beta azionario e di ottenere esposizione sui titoli e i settori sottovalutati” sottolinea Fabien Labouret, Head of Quantitative Investment Strategies di Barclays. “La nostra partnership con Ossiam metterà a disposizione di un pubblico sempre più ampio d’investitori questa innovativa strategia d’investimento attraverso un prodotto liquido e conforme alla normativa UCITS”.
Bruno Poulin, CEO di Ossiam, ha affermato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Barclays e il professor Robert Shiller. I fondi d’investimento Ossiam sono noti per applicare le principali teorie accademiche finanziarie a soluzioni d’investimento innovative e gli indici Shiller Barclays CAPE® sintetizzano perfettamente questo concetto. La licenza di utilizzo del nuovo indice permette ad Ossiam di sviluppare un ETF per investimenti sistematici in settori europei sottovalutati con un orizzonte a lungo termine e con modalità che non sono proposte da altre strategie smart beta”.
La collaborazione tra Barclays e Ossiam fa seguito al successo ottenuto in Giappone dal fondo che applica la Shiller Barclays CAPE® Index Family. Il fondo, Shinko-Shiller CAPE® US and European Equity Strategic Fund, lanciato a marzo di quest’anno, ha raccolto asset per oltre 600 milioni di dollari e, recentemente, la rivista “The Asset” gli ha conferito il premio “Triple A Investment Award” come “Best Structured Equity Product”.
La Shiller Barclays CAPE® Index Family è calcolata e pubblicata dal team Barclays Risk Analytics and Index Solutions Limited (BRAIS), che fa parte del team globale di ricerca Barclays. I dati relativi all’indice Shiller Barclays CAPE sono disponibili ai sottoscrittori su Barclays Live, sul sito web BRAIS e sulla piattaforma Bloomberg.
Fonte: ETFWorld.it
