La licenza degli indici EURO STOXX 50 Monthly Leverage, EURO STOXX 50 Monthly Double Short, LevDAX x2 (monthly) e ShortDAX x2 (monthly) è stata concessa a …..
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RBS Global Banking & Markets, al fine di utilizzarli come sottostanti per quattro nuovi exchange-traded funds.
L’ETF RBS MARKET ACCESS Euro Stoxx 50(r) Monthly Leverage Index , l’ETF RBS MARKET ACCESS Euro Stoxx 50(r) Monthly Double Short Index, l’ETF RBS MARKET ACCESS LevDAX(r) X2 Monthly Index, e l’ETF RBS MARKET ACCESS ShortDAX(r) X2 Monthly Index possono essere negoziati sulla piattaforma Xetra della Borsa tedesca – Deutsche Boerse – a partire da mercoledì 16 febbraio 2011.
E’ la prima volta che questi indici vengono utilizzati come base per ETF.
“Gli indici EURO STOXX 50 Monthly Leverage , Monthly Double Short, LevDAX e ShortDAX x2 monthly offrono agli investitori un modo per bypassare le fluttuazioni giornaliere ed adottare un approccio a lungo termine sul sentiment di mercato rialzista o ribassista sull’azionario europeo e tedesco” ha affermato Hartmut Graf, chief executive officer, di STOXX Limited. “Siamo lieti di aver concesso la licenza di questi indici a RBS, poiché per la prima volta verranno utilizzati come sottostanti per gli ETF.”
“RBS è fiera di introdurre per la prima volta sui mercati europei, fondi indice long e short monthly leveraged,” ha affermato David Moroney, RBS global head of structured funds. “Prima di questo lancio, solamente ETF con indici daily leveraged erano disponibili in Europa. Grazie al ribilanciamento mensile gli investitori potranno avere accesso alla performance leveraged mensile che è più consistente rispetto a quella giornaliera.”
L’indice EURO STOXX 50 Monthly Leverage è correlato alla performance mensile dell’indice EURO STOXX 50 Net Return Index – misurata il terzo venerdì del mese – con un effetto leva: Una performance positiva dell’indice EURO STOXX 50 comporta una performance positiva doppia per l’indice EURO STOXX 50 Monthly Leverage, e viceversa. L’indice EURO STOXX 50 Monthly Double Short Index replica una strategia d’investimento short che è inversamente correlata alla performance mensile dell’indice EURO STOXX 50 Gross Return; anche in questo caso la performance viene misurata il terzo venerdì del mese. Una performance negativa dell’indice delle blue-chip comporta una variazione positiva doppia per l’indice EURO STOXX 50 Monthly Double Short, e viceversa.
Anche l’indice LevDAX x2 (monthly) aumenta e diminuisce in misura doppia rispetto alla performance dell’indice DAX, e fornisce così una strategia efficace e innovativa per ampliare la partecipazione dei movimenti del mercato. Il fattore di leva viene rivisto su base mensile per assicurare che LevDAX x2 (monthly) raggiunga sempre il doppio della performance dell’indice sottostante basato sul livello di chiusura del terzo venerdì del mese precedente. Tuttavia, se un investimento viene fatto vicino alle date di aggiustamento la leva generalmente si discosta dal fattore 2. Lo ShortDAX x2 (monthly) misura il doppio della performance mensile negativa dell’indice DAX. La sua performance è positiva quando l’indice DAX scende.
I quattro indici di strategia STOXX e DAX sono calcolati in euro. I valori storici giornalieri sono disponibili a partire dal 31 dicembre 1991 per gli indici EURO STOXX 50 Monthly Leverage e Short e sono disponibili dal 30 dicembre 1987 per gli indici LevDAX x2 (monthly) e ShortDAX x2 (monthly). Il costo del prestito e gli interessi vengono tenuti in considerazione nel calcolo dei nuovi indici.
Gli indici EURO STOXX 50 Monthly Leverage e EURO STOXX 50 Monthly Double Short fanno parte della famiglia di indici STOXX Strategy.
Fonte: ETFWorld – STOXX
