Analisi Weekly
a cura di: Lettera Basilese
Autore: Hanspeter Ehrsam
La scheda operativa:Alcune spiegazioni….
Il trader è un investitore versatile che opera con una frequenza quasi mensile.
L’investitore è un risparmiatore conservativo che cerca di sfruttare le tendenze importanti con posizioni che non dovrebbero cambiare più di 2, 3 volte all’anno, se possibile anche meno.
Il sistema fornisce i segnali generati da un programma basato su 3 algoritmi diversi e gestiti da elementi di intelligenza artificiale.
I punti tornanti sono delle vibrazioni nel tempo che possono causare un’inversione di tendenza oppure la conclusione di uno stretto movimento laterale. Le date indicate in grassetto sono importanti mentre le rimanenti date sono vibrazioni minori che possono anche causare solo movimenti da 2 a 3 giorni a secondo della posizione del mercato.
I risultati delle posizioni chiuse
Posizioni chiuse (dal 01.06.2002) Guadagno Perdita
Trader 1.0 + 15.91 % 4.0 – 5.77 %
Investitore 1.0 + 13.57 %
Sistema 1.0 + 15.26 %
1.0 indica il numero degli affari chiusi (uno in questo caso oppure 4 nella colonna a sinsitra) mentre la percentuale indica il profitto accumulato (colonna a sinistra) o la perdita (colonna a sinistra).
JPM Global Government Bond Index (ritorno totale): 125.10
JPMGGLTR SBWGL (Citicorp WGBI All Maturities)
BlackRock Global Floating Rate Income Trust (simbolo Americano BGT)
The position of the Trader is “negative” since 17th February 2009 price of 126.771
The position will change with a daily close above 130.10
The position of the Investor is “positive” since 28th November 2008 price of 125.46
The position will change with a weekly close below 122.10
Positions closet since 01st June 2005) Profit Loss
Trader 16.0 + 36.15 % 15.0 – 12.69 %
Investor 7.0 + 27.65 % 4.0 – 2.27 %
System (stopped 21.03.2007) 4.0 + 16.05 % 4.0 – 4.21 %
Governativo americano ventennale (simbolo americano TLT): $ 104.50
Ishares Lehman 20+ years Treasury ISIN US4642874329 (simbolo americano TLT)
Ishares Lehman 7 – 10 anni Treasury (simbolo americano (IEF)
Per speculare al ribasso: Rydex Series Juno Fund ISIN US7835547024 (simbolo americano RYJUX)
BlackRock Floating Rate Income Strategies (simbolo Americano FRA)
Ultrashort US Tbonds (simbolo americano TBT)
TIPS Bond Fund (simbolo americano TIP)
Indice monetario: Tbill (USGG1M)
Tassi reali USGGT10Y
La posizione del trader è “negativa” dal 22.01.2009 al prezzo di 108.54
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sopra 108.30
La posizione dell’investitore è “negativa” dal 23.01.2009 al prezzo di 107.63
La posizione cambia con una chiusura settimanale sopra 108.30 Obiettivo:
Linea media mobile di 12 mesi: positivo (30.09.2005)
Posizioni chiuse (dal 24.10.2008) Guadagno Perdita
Trader 0.0 + 0.00 % 0.0 – 0.00 %
Investitore 0.0 + 0.00 % 0.0 – 0.00 %
Bund: 123.80
ETF Bund Government Germany ISIN DE00062894365 (simbolo tedesco RXRGEX)
0 % BEI 5.11.2026 ISIN DE0001345908
LyxorETF quotato a Milano (simbolo EM1015)
Lyxor ETF Euro MTS 1-3y (simbolo a Milano EM13) ISIN FR0010222224
Ishares Euro Corporate Bond (simbolo a Milano IBCX) ISIN IE0032523478
Lyxor ETF Eurocash (CSH, simbolo a Milano)
La posizione del trader è “positiva” 17.02.2009 al prezzo di 125.76
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 121.90 Obiettivo:
Indicatore di tendenza MACD: negativo (11.03.2009) Supporto: Resistenza:
La posizione dell’investitore è “positiva” dal 08.08.2008 al prezzo di 113.38
La posizione cambia con una chiusura settimanale sotto 120.40
Indicatore di tendenza MACD: positivo (15.08.2008) Supporto:
Linea media mobile di 12 mesi: positivo (23.08.2006)
La posizione del sistema è “positiva” dal 06.11.2008 al prezzo di 109.88
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 114.02
La posizione del Contrarian trader è “neutra” dal 09.01.2009 al prezzo
La posizione viene
La posizione del Contrarian investitore è “neutra” dal al prezzo di
La posizione cambia con una chiusura settimanale sopra
Posizioni chiuse (dal 01.06.2002) Guadagno Perdita
Trader 16.0 + 40.90% 26.0 – 24.13 %
Investitore 6.0 + 14.23 % 17.0 – 31.85 %
Sistema (cambiato il 21.03.2007) 10.0 + 17.77 % 14.0 – 19.58 %
Contrarian Trader 1.0 + 1.17 % 3.0 – 2.06 %
Contrarian Investitore
Mercati obbligazionari governativi dei paesi emergenti (JPMorgan EMBI + Comp): 395.01
JPEIPLUS (simbolo Bloomberg)
La posizione del trader è “positiva” dal 16.03.2009 al prezzo di 384.42
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 378.50
La posizione dell’investitore è “negativa” dal 15.01.2009 al prezzo di 389.41
La posizione cambia con una chiusura settimanale sopra 400.10
Posizioni chiuse (dal 27.02.2004) Guadagno Perdita
Trader 8.0 + 55.54 % 8.0 – 10.24 %
Investitore 7.0 + 40.25 % 4.0 – 15.77 %
Sistema (fermato il 21.03.2007) 1.0 – 11.74 %
Il commento: La posizione del trader è cambiata da negativa a positiva
