Source ha lanciato il Source Morgan Stanley Europe MEMO Plus UCITS ETF. Il fondo fornisce esposizione alla strategia Morgan Stanley Europe MEMO Plus (detta “MEMO Plus”), che mira a sovraperformare il mercato azionario europeo valorizzando l’effetto di ‘fine mese’….
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Stefano Caleffi, responsabile di Source per l’Italia
L’effetto di fine mese è tra i fenomeni più frequentemente riscontrati nei mercati azionari. In breve, i titoli azionari tendono a generare una performance migliore al volgere del mese, momento in cui gli investitori ricevono e investono liquidità. Morgan Stanley Europe MEMO Plus Strategy mira a catturare tale performance ed ottimizzare così i ritorni. La strategia mantiene un’esposizione continua ai titoli azionari europei e incrementa tale esposizione verso la fine del mese, impiegando una leva finanziaria di 2x. Simulazioni sugli ultimi 13 anni dimostrano che MEMO Plus ha in media sovraperformato l’indice MSCI Europe di 6.0% all’anno1.
“L’effetto di fine mese è un concetto semplice, ma catturarlo efficacemente richiede un approccio ‘smart’,” spiega Aleksandar Ivanovic, Managing Director di Morgan Stanley. MEMO Plus impiega un algoritmo proprietario per determinare il periodo ottimale, per ogni indice, durante il quale investire. “Poiché l’effetto di fine mese è un pattern comportamentale, esso può variare in base al mercato e al periodo,” aggiunge Ivanovic. “Utilizzando una selezione di indici regionali e nazionali e aggiustando i periodi d’investimento, MEMO Plus è in grado di cogliere tali variazioni e generare migliori rendimenti sul lungo periodo.”
“Da anni Source si contraddistingue per la sua capacità di offrire soluzioni d’avanguardia e contenuti innovativi,” dice Stefano Caleffi, responsabile di Source per l’Italia. “Questo fondo fornisce esposizione ad un’anomalia del mercato ben conosciuta tramite una strategia ‘smart’ presentata in un formato ETF facilmente accessibile.”
