Analisi Weekly
a cura di: Lettera Basilese
Autore: Hanspeter Ehrsam
La scheda operativa:Alcune spiegazioni….
Il trader è un investitore versatile che opera con una frequenza quasi mensile.
L’investitore è un risparmiatore conservativo che cerca di sfruttare le tendenze importanti con posizioni che non dovrebbero cambiare più di 2, 3 volte all’anno, se possibile anche meno.
Il sistema fornisce i segnali generati da un programma basato su 3 algoritmi diversi e gestiti da elementi di intelligenza artificiale.
I punti tornanti sono delle vibrazioni nel tempo che possono causare un’inversione di tendenza oppure la conclusione di uno stretto movimento laterale. Le date indicate in grassetto sono importanti mentre le rimanenti date sono vibrazioni minori che possono anche causare solo movimenti da 2 a 3 giorni a secondo della posizione del mercato.
I risultati delle posizioni chiuse
Posizioni chiuse (dal 01.06.2002) Guadagno Perdita
Trader 1.0 + 15.91 % 4.0 – 5.77 %
Investitore 1.0 + 13.57 %
Sistema 1.0 + 15.26 %
1.0 indica il numero degli affari chiusi (uno in questo caso oppure 4 nella colonna a sinsitra) mentre la percentuale indica il profitto accumulato (colonna a sinistra) o la perdita (colonna a sinistra).
Governativo americano ventennale (simbolo americano TLT): $ 114.98
Ishares Lehman 20+ years Treasury ISIN US4642874329 (simbolo americano TLT)
Ishares Lehman 7 – 10 anni Treasury (simbolo americano (IEF)
Per speculare al ribasso: Rydex Series Juno Fund ISIN US7835547024 (simbolo americano RYJUX)
BlackRock Floating Rate Income Strategies (simbolo Americano FRA)
Ultrashort US Tbonds (simbolo americano TBT)
TIPS Bond Fund (simbolo americano TIP)
Indice monetario: Tbill (USGG1M)
Tassi reali USGGT10Y
La posizione del trader è “positiva” dal 00.00.2000 al prezzo di
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 109.12
La posizione dell’investitore è “positiva” dal 00.00.2008 al prezzo di
La posizione cambia con una chiusura settimanale sotto 109.12 Obiettivo:
Linea media mobile di 12 mesi: positivo (30.09.2005)
Posizioni chiuse (dal 24.10.2008) Guadagno Perdita
Trader 0.0 + 0.00 % 0.0 – 0.00 %
Investitore 0.0 + 0.00 % 0.0 – 0.00 %
Il commento:
Bund: 126.17
ETF Bund Government Germany ISIN DE00062894365 (simbolo tedesco RXRGEX)
0 % BEI 5.11.2026 ISIN DE0001345908
LyxorETF quotato a Milano (simbolo EM1015)
Lyxor ETF Euro MTS 1-3y (simbolo a Milano EM13) ISIN FR0010222224
Ishares Euro Corporate Bond (simbolo a Milano IBCX) ISIN IE0032523478
La posizione del trader è “positiva” 07.08.2008 al prezzo di 113.38
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 118.15 Obiettivo:
Indicatore di tendenza MACD: positivo (22.10.2008) Supporto: Resistenza:
La posizione dell’investitore è “positiva” dal 08.08.2008 al prezzo di 113.38
La posizione cambia con una chiusura settimanale sotto 116.30
Indicatore di tendenza MACD: positivo (15.08.2008) Supporto:
Linea media mobile di 12 mesi: positivo (23.08.2006)
La posizione del sistema è “positiva” dal 06.11.2008 al prezzo di 109.88
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 114.87
La posizione del Contrarian trader è “negativa” dal 05.01.2008 al prezzo 124.67
La posizione viene riaperta al ribasso con una chiusura giornaliera sopra … Da chiudere lunedì in apertura
La posizione del Contrarian investitore è “neutra” dal al prezzo di
La posizione cambia con una chiusura settimanale sopra
Posizioni chiuse (dal 01.06.2002) Guadagno Perdita
Trader 15.0 + 32.24% 25.0 – 22.06 %
Investitore 6.0 + 14.23 % 17.0 – 31.85 %
Sistema (cambiato il 21.03.2007) 10.0 + 17.77 % 14.0 – 19.58 %
Contrarian Trader 1.0 + 1.17 % 3.0 – 2.06 %
Contrarian Investitore
Il commento:
Mercati obbligazionari governativi dei paesi emergenti (JPMorgan EMBI + Comp): 398.64
JPEIPLUS
La posizione del trader è “negativa” dal 15.01.2009 al prezzo di 389.64
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sopra 400.10
La posizione dell’investitore è “negativa” dal 15.01.2009 al prezzo di 389.41
La posizione cambia con una chiusura settimanale sopra 400.10
Posizioni chiuse (dal 27.02.2004) Guadagno Perdita
Trader 8.0 + 55.54 % 7.0 – 8.90 %
Investitore 7.0 + 40.25 % 4.0 – 15.77 %
Sistema (fermato il 21.03.2007) 1.0 – 11.74 %
Il commento: La posizione del trader e dell’investitore è cambiata da positiva a negativa
IBOXX USD High Yield (ETF Americano con simbolo HYG $ 74.50
High Yield Plus Fund ISIN US4299061006 (simbolo americano HYP)
€ Liquid Corporates ISIN DE0002511243 (simbolo tedesco IBCS)
JPMorgan Credit Index High Yield (JMGMHY)
Ishares IBOXX USD High Yield Corporate (simbolo Americano HYG)
Ishares IBOXX INVTOP (simbolo Americano LQD)
www.indexco.com per dati sui diversi prodotti di alto reddito
La posizione del trader è “positiva” dal 19.12.2008 al prezzo di 67.70
La posizione cambia con una chiusura giornaliera sotto 66.50
La posizione dell’investitore è “positiva” dal 19.12.2008 al prezzo di 67.70
La posizione cambia con una chiusura settimanale sotto 66.50
Cambiato indice il 25.10.2008
Posizioni chiuse (dal 27.02.2004) Guadagno Perdita
Trader (cambiato indice il 21.3.2007) 7.0 + 123.13 % 5.0 – 6.44 %
Investitore (idem) 6.0 + 99.10 % 4.0 – 10.56 %
